Интересные новости для начала торгов.
Весь прошлый год хедж-фонды наращивали ставки на снижение индекса доллара и к началу 2021 года их общий объём достиг многолетних максимумов (19,2% от всех обращающихся фьючерсов). Причём в первую неделю января крупные спекулянты продолжали «шортить», несмотря на то, что доллар уже начинал вяло дорожать. В итоге доллар оказался настолько экстремально перепродан, что отскок был неизбежен.
Индекс доллара, просевший на 7,5% в прошлом году, вернулся к росту и завершил январь в плюсе на 3,5%. С начала февраля индекс прибавил еще 1% и в прошлый четверг достиг максимума за два месяца в 91,43 пункта. Курс евро к доллару пробил отметку 1,20 впервые, потеряв чуть больше 3% за последний месяц. Для тех, кто «запрыгнул в последний вагон», ставки против доллара оказались убыточными, и на рынке началась волна ликвидации позиций.
Рост доллара — это видимый симптом набирающего обороты шорт-сквиза, то есть ликвидации коротких позиций в американской валюте. Управляющие закрывали ставки на иену и сырьевые валюты — австралийский и новозеландский доллар, тогда как позиции в евро почти не изменились.
Видимо, весь февраль нас ждут распродажи на развивающихся рынках. Например, если брать за основу объемы стимулов экономик Европы и США, то справедливая стоимость по QE для валютной пары EUR/USD находится в районе 1,17.
На прошлой неделе Банк Англии оставил ставку и программу QE без изменений (0,1%), как в последнее время принято у регуляторов развитых стран. Однако больше всего взволновало трейдеров сообщение о том, что в перспективе ближайших шести месяцев эта ставка может стать отрицательной.
Стоило регулятору сообщить о том, что до отрицательной ставки еще, минимум, полгода, как рынок моментально отреагировал:
Рост фунта стерлингов — это просто процедура выхода в кэш из британских инвест продуктов. В случае снижения ставки после фиксации прибыли, весь капитал уплывёт из туманного Альбиона в другие страны, тем самым снизив спрос на стерлинг, и заставляя GBP/USD медленно, но верно снижаться.
Такое чувство, что все интересные события произошли на предыдущей неделе. Экономический календарь второй недели февраля значительно разряжен по причине того, что в азиатском мире начинаются праздники: праздник весны и новый год. Соответственно, на старте торгов четверга и пятницы (азиатская торговая сессия 03:00 – 11:00 МСК) нас ждёт «тонкий рынок» и низкая ликвидность.
Однако отсутствие событий позволяет нам работать очень технично, не отвлекаясь на экономический календарь. Благоприятное время для торговли на базе технического анализа.
Самым интересным событием недели следует считать публикацию данных об изменении ВВП Великобритании за 4 квартал 2020 года. Данные будут опубликованы в четверг и могут оказать сильное влияние на фунт стерлингов.
По примеру предыдущей недели, когда Еврозона опубликовала аналогичные данные. Тогда в Европе данные были плохие, по крайней мере хуже, чем в Америке и валютная пара EUR/USD ускорила своё падение сразу после их выхода.
Вероятно, что в случае публикации данных по ВВП Великобритании в эту пятницу мы можем увидеть довольно сильное снижение фунта стерлингов по отношению к доллару США, идея выглядит довольно заманчивой на фоне недавнего выхода в кэш британских инвесторов.
Это был Фибо журнал, оставайтесь с нами и будьте в курсе всех интересных событий.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.