FIBO Journal. Понедельник 30 ноября 2020г.
Аналитика финансовых и товарных рынков
Интересные новости для начала торгов.
• Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, получил незначительные переломы костей стопы, играя с одной из своих собак, как показали результаты повторной компьютерной томографии, об этом сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.
Последующая компьютерная томография «подтвердила волосяные (небольшие) переломы боковых и промежуточных клиновидных костей Байдена, которые находятся в середине стопы», говорится в заявлении врача.
О'Коннор добавил, что в течение нескольких недель Байдену потребуется носить специальный ботинок.
• Джо Байден заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины.
Избранный президент США Джо Байден сообщил, что назначит Дженнифер Псаки, бывшего директора по связям с общественностью Белого дома, своим пресс-секретарем. Она стала одной из семи женщин, назначенных бывшим вице-президентом на высшие посты, относящиеся к связям с общественностью. Псаки курировала подготовку процесса передачи власти, она занимала различные руководящие должности в администрации Обамы, в том числе пост пресс-секретаря.
«Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.
____________________________________________________________________________________________________
Число покупок в интернете во время «черной пятницы – 2020» подскочило на 145% по сравнению с аналогичной распродажей в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных в РФ (платформа ОФД).
Онлайн-ритейлеры подтверждают: количество покупателей во время распродажи выросло по сравнению с прошлым годом минимум в два раза. В пандемийном 2020 люди охотнее оставались дома и совершали покупки в сети, опасаясь коронавирусной инфекции.
Лидерами стали продукты питания: количество приобретений подскочило в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а средний чек увеличился до 1 тысячи рублей. Число покупок в категории «одежда и обувь» выросло на 330%, а средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тысяч рублей (+19%). Топ-3 замкнули товары для дома, ремонта и хозяйства: число таких покупок увеличилось на 216% по сравнению с прошлым годом. Хотя средний чек одного приобретения сократился на 13% – до 8,5 тысяч рублей.
Также увеличилось количество покупок электроники и бытовой техники (+86%), категория товаров для спорта и для ЗОЖ прибавила 30%, а парфюмерия и косметика выросли на 22%.
• Россияне потратили на 39,2% меньше в эту черную пятницу по сравнению с прошлым годом.
В ключевых категориях траты россиян упали более чем на четверть. В сегменте «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в сегменте «Бытовая техника и электроника» – на 30,5%, в «Одежде, обуви и аксессуарах» – на 44,8%.
Если сравнивать траты россиян в черную пятницу по сравнению с тратами в обычные дни, то в 2020 году всплеск расходов был ниже, чем в прошлом.
• Статистика США несколько отличается от российской. В черную пятницу онлайн-продажи выросли на 22% г/г, до $9 млрд, по информации Adobe Analytics, которая анализирует данные 80 из 100 лучших онлайн-ретейлеров США. Прирост был близок к нижней границе прогнозного диапазона Adobe, которая ждала, что рост составит 20–42% г/г. Расходы в офлайн-магазинах в черную пятницу упали примерно на 30%, по оценкам RetailNext; траты на одежду, обувь и ювелирные изделия сократились более чем на 50%. Больше всего расходы уменьшились на северо-востоке (-52%), меньше всего – на юге (-42%) страны.
Объем онлайн-продаж стал вторым после кибер-понедельника 2019 г., когда показатель достиг $9,4 млрд, по данным Adobe. Компания ожидает, что в этот понедельник будет установлен новый рекорд: онлайн-продажи достигнут $10,8 млрд, т.е. рост составит не менее 15% г/г.
_____________________________________________________________________________________________________
• Страны ОПЕК обсудят добычу на 2021 год на фоне внутренних разногласий. 29 ноября министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев.
Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса. Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. Впрочем, у них остается еще полдня понедельника, в 16:00 мск рекомендация должна лечь на стол обсуждений членов ОПЕК.
Встречу стран ОПЕК и «не ОПЕК», участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, запланированную на 30 ноября и 1 декабря, рынок ждет с нетерпением. Именно сложные и беспрецедентные договоренности стран нефтеэкпортеров в апреле этого года позволили стабилизировать объем предложения нефти, а цены на сырье вернуть почти до $50 за баррель буквально со дна.
_____________________________________________________________________________________________________
• Биткоин держит курс на $19 тысяч.
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник растет в среднем на 4%, свидетельствуют данные торгов. По мнению экспертов, тренд на снижение цены криптовалюты завершился, и теперь она будет плавно расти обратно к 19 тысячам долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.09 мск биткоин дорожает на 4,30%, до 18 532 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 4,10%, до 18 520 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 62% всего глобального рынка криптовалют.
_____________________________________________________________________________________________________
Число заразившихся Коронавирусом в мире стабилизировалось.
За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 502 тыс.чел. Vs 576 тыс.чел. накануне. Смертностьтоже понизилась: 7.3 тыс.чел vs 9.2тыс.чел. двумя днями ранее.
Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 63 миллиона, но 7-дневная средняя впервые за долгое время начала снижаться. В то же время , в отдельных странах, преимущественно в Восточной Европе, ситуация ухудшается (Венгрия, Сербия), отмечается довольно резкий рост в Турции
Пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, для этого нужно привить около половины населения или подождать, пока иммунитет выработается сам (естественный коллективный иммунитет формируется за период 2-3 года).
FAQ
- MACD: правила оценки и расчета технического индикатора
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
О чем трейдеру расскажет MACD?
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
- бычье;
- медвежье.
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Как вычислить MACD? Формулы и правила
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
- значения экспоненциального скользящего среднего – EMA;
- данные сигнальной линии индекса – SIG;
- показатели простого скользящего среднего – SMA.
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
- Технический анализ
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Аналитика цифр
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Психология поведения
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Роль технического анализа рынка
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
- Классификация технических индикаторов Forex
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Виды индикаторов Forex
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Зеркало тренда
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Опережающие осцилляторы
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
Датчики психологического настроя
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.