Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1153 – 1,1154 (критическая поддержка? / критическое сопротивление?);
GBP/USD: 1,4429 – 1,4457 (диапазон сопротивления);
AUD/USD: 0,7216 – 0,7221 (критическая поддержка);
USD/CAD: 1,3113 – 1,3113 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9843 (поддержка);
USD/JPY: 108,87 – 108,90 (критическая поддержка? / критическое сопротивление?).
«Зима. Что делать нам в Нью-Йорке? Он холоднее, чем луна. Возьмем себе чуть-чуть икорки и водочки на ароматной корке… Согреемся у Каплана». (И. Бродский).
EUR/USD. На сегодня сформирована структура в диапазоне (1,1146 – 1,1161), торговля выше/ниже которой будет определять риски. Волатильность может быть развита в диапазоне между сильной поддержкой (1,1122 – 1,1106) и сильным сопротивлением (1,1179 – 1,1204). Ниже указанной поддержки расположены дополнительная сильная поддержка (1,1085 – 1,1084) и защита уровня 1,1000 от пробоя вниз (1,1061 – 1,1047). Выше указанного сопротивления расположены несколько сильных сопротивлений: (1,1224 – 1,1237) – (1,1254 – 1,1261) – 1,1275. Возможная целевая отметка при движении вверх – 1,1294. При закреплении над ней целевым может быть диапазон (1,1416 – 1,1443). Вчера говорилось об интриге, связанной с отметкой 1,1207. На сегодня это 1,1204. По сути, речь все еще идет о сильном Put-уровне 1,1200, который сейчас выполняет роль сопротивления. В случае торговли выше ситуация в паре улучшится.
Внимание! По окончании европейской сессии ожидается «поток» макроэкономической статистики из США в интервале с 15:30 мск до 17:00 мск. Есть всё, чтобы устроить волатильность.
Любопытно, что к данному моменту Deutsche Bank опубликовал негативный прогноз по EUR/USD о «прорыве ниже 1,1000 и 1,0500». В принципе, такое возможно, спекулянты в качестве «знакового» отмечают уровень 1,0600. С другой стороны, не факт, что падение будет реализовано в ближайшем будущем. Нельзя исключать сценария сначала резкого роста до уровней 1,2000 – 1,2200 и даже выше (при поиске экстремума), а затем резкого падения к 1,0600 и далее в район паритета. Для оценки возможностей стоит взглянуть на поведение USD/CAD с начала декабря 2015 г.
В качестве основания падения Deutsche Bank все еще подкладывает тему ставок, которая муссируется уже третий год… Дополнительно этот же лагерь спекулянтов выдвинул своего оратора - главу ФРБ Бостона г-на Каплана (не путать с владельцем ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, хотя смысл задуматься над этим есть).
Что провозглашают?
В США: «хорошую форму» потребителей; рост ВВП и инфляции; приближение «полной занятости» с оговоркой о снижении доли экономически активного населения; медленное повышение ставок ФРС.
В Китае: снижение ВВП.
В Великобритании и ЕС: возможный выход Великобритании из ЕС с оговоркой о влиянии британского решения на решение FOMC в июне; риски распродажи валюты в случае «выхода».
Для всех остальных: избыток предложения нефти.
Круто!
Кстати, о «выходе» Великобритании из ЕС. «Да» или «нет» - это слишком просто. На самом деле речь идет о различных вариантах «да».
1. Норвежский вариант: Великобритания выходит из состава ЕС и присоединяется к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), что обеспечит ей доступ к единому европейскому рынку, за исключением части финансового сектора экономики. Это также освободит Британию от правил ЕС в сферах сельского хозяйства, рыболовства, права и внутренних дел.
2. Швейцарский вариант 1: Великобритания последует примеру Швейцарии, которая не входит ни в ЕС, ни в ЕЭЗ, а заключает отдельные договоры с Брюсселем по каждому сектору экономики.
3. Швейцарский вариант 2: Великобритания может попытаться заключить всеобъемлющую договоренность о свободной торговле с ЕС по швейцарской модели, но с гарантиями доступа финансового сектора экономики к европейскому рынку, а также определенной долей контроля над формулированием и исполнением общих торговых правил.
4. Турецкий вариант: Великобритания может войти в таможенный союз с ЕС, что предоставит её промышленности свободный доступ к европейскому рынку, но финансовый сектор такого доступа не получит.
5. Американский вариант: Великобритания может полностью разорвать свои отношения с ЕС, и полагаться лишь на правила ВТО, которые «курирует» США.
Если кратко, то возможные британские сюжеты касаются того, как не только виртуально, но и законодательно отделить «финансы» от «экономики».
Так что самое важное, о чем сказал г-н Каплан – взаимосвязь событий 15 июня и 23 июня. Здесь автор напоминает о следующем: агрессивная модель для разыгрывания долгового кризиса, которую уже два года держат за пазухой маркетмейкеры,, вновь актуальна (по 26 августа).
Также автор напоминает, что июльское заседание FOMC состоится 27 июля, а его протокол выйдет 17 августа.
Отсюда логично перейти к паре GBP/USD, в которой продолжается демонстрация повышенной неопределенности. Внутридневные поддержки: (1,4388 – 1,4358) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,4278 – 1,4209) (сильная) – 1,4116 – 1,4027 (защита от пробоя вниз уровня 1,4000). Внутридневная система сильных сопротивлений, принципиальных с точки зрения рисков, представлена широким диапазоном (1,4457 – 1,4629). Преодолеть данный диапазон пара может только с подачи маркетмейкеров.
О других валютных парах – в продолжении предмаркета.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 6 июня, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.