Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0610 – 1,0661 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,4828– 1,4952 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7602 – 0,7690 (поддержка – сопротивление);
USD/CAD: 1,2644 – 1,2736 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9889 – 1,0090 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 120,44 – 121,27 (диапазон поддержки).
EUR/USD. В СМИ появляются новые комментарии к происходящему.
В ЕЦБ заговорили о том, что экономическое восстановление в Еврозоне усиливается, параллельно выдвигая тезис: «Еще рано говорить об эффективности количественного смягчения». (Официальные данные, опубликованные в Еврозоне вчера, показали рост промышленного производства в январе 2015 г. на 1,2% г/г. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону повышения до 0,6%).
Другой тезис - «волатильность на валютных рынках носит временный характер и связана с покупками активов». Здесь примечательно слово «временный».
Еще круче: «Пока нет никаких признаков дефляции»… При этом одной из главных причин введения QE как раз была названа «дефляция».
«QE создает диспропорции и имеет свой риск». И это на фоне уже происходящего огромного оттока капитала, созданного ЕЦБ. В созданных негативных условиях тут и там фантазируют о необходимости привлечения инвестиций.
Одним словом, противоречий слишком много.
Одновременно в лоне ЕЦБ наблюдается явный раскол.
Вот вполне адекватное мнение на этот счет. (Глава центрального банка Германии г-н Вайдманн в очередной раз выступил с критикой программы количественного смягчения (quantitative easing, QE), которую начал Европейский Центробанк).
А вот мнение по поводу разрекламированной «дефляции», основанное на объективности, а не на целях и задачах, сформулированных в США.
Теперь непосредственно об основной валютной паре. На сегодня можно надеяться на то, что EUR/USD все-таки вернулась к сильной среднесрочной поддержке на отметке 1,0572, усиленной внутри дня на отметке 1,0558. Далее сильная среднесрочная поддержка, как уже говорилось, находится на отметке 1,0505. Внутри дня она усилена на отметке 1,0480. Если предположить возможность новой агрессивной попытки пробоя вниз, то риск необходимо связать со структурой маркетмейкеров 1,0600 – 1,0500 – 1,0400 (нижний ориентир: 1,0338). Также у автора есть предположение о том, что маркетмейкеры установили невидимую защиту на уровне 1,0450 (ориентир: 1,0374). В качестве сопротивления внутри дня работает диапазон 1,0682 – 1,0734. Смысл данного диапазона – линия фронта между продавцами и покупателями. Кроме сказанного любопытно, что опционная схема ожиданий к настоящему времени принципиально изменилась. В случае уверенной торговли выше уровня 1,0600 возможен резкий рост к уровню 1,1400 (ориентиры: 1,1325 – 1,1344).
Далее хотелось бы обратить внимание на интересную статистику, опубликованную вчера в США.
США, февраль, индекс цен на импорт бензина: +8,1%.
США, февраль, индекс цен на импорт: +0,4%.
США, февраль, индекс цен на импорт без цен на бензин: -0,4%.
США, февраль, розничные продажи без авто: -0,1%.
США, февраль, розничные продажи: -0,6%.
А как же заявления г-жи Йеллен о том, что простые американцы обрели благосостояние, пересев на автомобили и заливая в бак дешевый бензин?
Или финансовые регуляторы США опустились до уровня г-жи Псаки?
В данном контексте в 15:30 мск интересна будет публикация индексов производственных цен в США.
В заключение о логических пируэтах японских регуляторов: «Для устойчивой инфляции необходим рост зарплат» - «Как слабая, так и сильная иена имеют преимущества и недостатки».
Окончание эксперимента? Нет слов...
GBP. Сегодня ожидаются заявления представителей Банка Англии. Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch при этом раздают прогнозы о сильном падении GBP/USD.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 16 марта, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.