Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2479 – 1,2480 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,5739 – 1,5748 (критическое сопротивление);
AUD/USD: 0,8503 – 0,8510 (критическое сопротивление?/критическая поддержка?);
USD/CAD: 1,1319 – 1,1321 (критическая поддержка);
USD/CHF: 0,9599 – 0,9680 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 118,25 – 118,26 (критическая поддержка).
Вчера в американском предмаркете автор опубликовал информацию об ожиданиях игроков рынка американских облигаций.
Что сие может означать?
К примеру, дефолт. На настоящий дефолт США не пойдут. Слишком большие последствия. А вот технический – вполне возможно. С другой стороны, дефолт дефолту рознь…
Технический дефолт – это невыполнение обязательств (к примеру, задержка выплат) при сохранении должником способности выплачивать долг.
Произойти технический дефолт может по разным причинам. Например, может быть просто объявлен в результате определенного процесса (подробности мир наблюдал не один раз, когда Минфин США грозился «техническим дефолтом», если Конгресс США не даст добро на повышение «потолка долга» вовремя). Другой вариант – списать задержку выплат (а за это время решить ряд политических проблем) на технический сбой, к примеру, в биржевой системе.
Такого рода дефолт уже был в истории США. В 1979 г. Назван он «случайным», хотя таких случайностей в США быть не может по определению. Тогда тоже шли дебаты по поводу долга между республиканцами и демократами. Республиканцы отказывались согласиться с доводами демократа-президента Дж. Картера о необходимости повысить планку по госдолгу.
В 1979 г. была задержана выплата по облигациям, срок погашения которых приходился последовательно на 3 даты в течение 3-х недель (26 апреля, 3 мая и 10 мая 1979 г.). Минфин США не смог вовремя погасить обязательства на сумму $120 млн. Однако в итоге политического процесса, который занял указанное выше время, лимит все-таки был повышен. Чиновники впоследствии оправдывались тем, что оборудование для обработки платежей вышло из строя. Кроме того, проблему объяснили тем, что выплаты предназначались для большого количества инвесторов, что также привело к сбою. Инвесторы потребовали от властей компенсацию за просрочку по погашению долговых обязательств. Чтобы избежать лишней негативной огласки, правительство США было вынуждено удовлетворить требования истцов.
Сейчас, когда госдолг гораздо больше, а условия ухудшились, 3 недели не спасут. Условно говоря, необходимо хотя бы 3 месяца. Плюс выросли риски во всех сегментах финансового рынка, который закоррелирован, математизирован, электронизирован…
Устраивать подобное ближе к марту, т.е. к тем дням, в которые планируется новое обсуждение «долга» в Конгрессе – слишком прозрачно. А ведь до начала марта 2015 г. всего 3 месяца! Агрессивные схемы на рынке облигаций тоже рассчитаны на эти же 3 месяца!
Если это так, то становится понятной причина резкого усиления доллара США (на всевозможных идеях), ослабления драгметаллов и сырья (дабы в дальнейшем смягчить обесценивание доллара), беспрецедентного роста фондового рынка (опять же, чтобы смягчить удар во избежание последствий в области кредитования, подобных тем, что наблюдались после 2008 г.).
А теперь глянем на USD/JPY. Иена здорово помогла на фоне искусственного процесса «достижения инфляции в 2%» при уже давно имеющихся 2,9%.
Нельзя забывать, что при падении фондовых рынков USD/JPY берет на себя большие риски.
По итогам вчерашнего дня кто-то сильный построил беспрецедентную защиту от падения пары на уровнях 114,94 – 113,64. Значит, риски есть. И не факт, что защита устоит. Срок ее жизни – по 9 января 2015 г.
А теперь о фокусах NASA.
25 ноября в СМИ было распространено следующее сообщение.
«С 16 по 22 декабря на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, и наша планета погрузится во тьму. По словам исследователей из Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), таких прогнозов не было уже последние три века. Ученые заявили, что почти 90 процентов солнечного света будет заблокировано. Но есть и хорошая новость: земляне же смогут наблюдать Северное сияние с любой точки - на небе будут появляться различные цвета.
По словам специалистов НАСА, аномалии связаны с выбросами плазмы с пятна на Солнце, которое исследователи назвали AR2192.
Глава НАСА Чарльз Болден отметил, что информацию обнародовали в целях безопасности и преждевременной защиты людей от паники и хаоса. Также он добавил, в течение этих дней могут возникать сбои в работе электроэнергии и интернета».
Российские ученые сразу выдали научное опровержение:-))).
Но главное, думается, здесь не в солнечной плазме, а в том, что «могут возникать сбои в работе электроэнергии и интернета». А значит, сбои в работе электронных бирж. Чем не способ устроить технический дефолт? Кстати, экспирационные дни в сегментах акций и облигаций очень хорошо укладываются в данную схему.
И особенно интересно открытие рынка с 21 на 22 декабря.
Заседание FOMC благополучно пройдет 17 декабря.
Что касается «северного сияния», о котором говорит NASA, то устроить его, по всей видимости, не проблема. В США имеется станция HAARP, на базе которой специалисты США давно занимаются разработкой и испытанием климатического оружия. Официальная цель ее создания – исследование явления северного сияния.
Возможно, это всё фантазии автора. Однако деньги, о которых сказано выше, в рынке выставлены реальные.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 9 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.