Что такое Дивергенция?

Дивергенция – сигнал о расхождении цены котировки и показаний технического индикатора.

Как известно, в торговле на валютной бирже важно правильно спрогнозировать не только динамику цен в общем, но и, что даже важнее, окончание тренда и начало нового. В такие пиковые моменты решается очень многое. Наблюдая за осцилляторами на графиках, трейдер строит собственную стратегию торговли, стараясь заработать в пиковые моменты.

Но бывает так, что, например, цена растет, в то время как осцилляторы наоборот снижаются, показывая, что действий покупателей или продавцов стало меньше. То есть, вероятен разворот цены. Такие моменты называются «дивергенцией» или, чтобы было понятнее, «расхождением».

Наиболее популярными графиками для наблюдения за дивергенцией, используя осцилляторы, считаются MACD, RSI, RVI, Stochastic и Momentum. В сути своей, дивергенция является реакцией на переменчивое настроение участвующих в торговле. Но бывают случаи, когда дивергенцию вызывает и инерция после сильных изменений на рынке. В самом классическом своем виде, дивергенция является моментом, когда цена обновляет свои верхние максимумы, а осцилляторы наоборот – обновляют нижние максимумы. Сама по себе дивергенция – явление, которое происходит не так уж и часто, но оно несет большую выгоду участникам торгов с должной сноровкой. Ведь заметив дивергенцию, трейдер окажется у самых истоков нового тренда, что может сулить неплохую прибыль в будущем. Для удобства использования разных видов дивергенции были разработаны специальные индикаторы дивергенции, которые активно используют для заработка.

Всего различают несколько видов дивергенции, каждый из которых имеет несколько вариаций, в зависимости от позиции цены, с подклассами, которые уже зависят от силы сигналов. Рассмотрим их все.

• Классическая (Явная) дивергенция

Наиболее значимый и простой вид дивергенции. Показывает на грядущий разворот цены и начало нового тренда. Имеет две вариации:

1. Медвежья дивергенция – новый пик цены находится выше предыдущего пика, а осциллятор – ниже предыдущего своего максимума. Сигнал этой вариации можно использовать для открытия короткой позиции.

2. Бычья дивергенция – пик новой цены ниже предыдущего максимума, индикатор, наоборот – на новом максимуме. Этот сигнал служит рекомендацией для открытия длинной позиции.

• Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция, по сути, является противоположностью явной дивергенции в отношении динамики цены и индикатора. Она говорит скорее о продолжении тренда, нежели о его развороте. Чаще всего, скрытая дивергенция находится внутри тренда. Так же имеет две основных вариации:

1. Скрытая медвежья дивергенция – цена обновляет нижний максимум, осциллятор наоборот – стремится вверх. Такая ситуация является хорошим поводом для открытия позиции на продажу.

2. Скрытая бычья дивергенция – цена продолжает расти, в то время как индикаторы падают. Самое время для открытия позиции на покупку.

• Расширенная дивергенция

Самый редкий вид дивергенции, когда индикаторы выходят на пики (максимума или минимума) далеко друг от друга, одновременно с тем, когда ценовые пики находятся примерно на одном уровне, то есть – цена повышается/понижается совершенно незначительно. На графике это выражается в появлении так называемого «эффекта двойной горы» (на максимуме) или «эффекта двойного дна» (на минимуме). Как и у других видов дивергенции, у расширенной дивергенции тоже есть свои основные вариации:

1. Расширенная медвежья дивергенция – цена идет на спад, наступило время для продажи активов.

2. Расширенная бычья дивергенция – цена идет на повышение, подступает момент для начала покупки.

Также, сигналы дивергенции принято классифицировать по силе. Как правило, их разбивают на три класса: А, Б и С.

• Класс А – наиболее сильные и явные сигналы, их несложно увидеть на графике.

• Класс Б – более слабые сигналы, для их точного анализа требуется помощь дополнительных индикаторов.

• Класс С – самые слабые и малозаметные сигналы, очень неразборчивые и потому часто игнорируемые многими трейдерами. Считается так же, что часто сигналы Класса С – некое «эхо» уже произошедших на рынке событий.

Дивергенция является очень удобным инструментом, но требующим внимания и определенного опыта у трейдера. Ведь далеко не всегда изменения на графиках бывают заметными. Часто бывает так, что расхождение, которое кажется незначительным поначалу, в дальнейшем приобретает важное значение, и сильно влияет как на динамику цен, так и на ту выгоду, которую получит трейдер в дальнейшем. Дивергенция может быть как единичной, так и серийной – когда на графике возникает сразу несколько расхождений в движении цены и индикаторов. В таком случае, стоит обращать внимание именно на последнюю дивергенцию в серии.