За сильной или слабой волатильностью рынка всегда следует изменение в обратную сторону, причём, чем большими являются колебания цен, тем быстрее рынок достигает временной стабильности. Наблюдать за данной зависимостью проще всего путём расчета индекса стандартного отклонения. В данном случае за основу берется скользящая средняя, на которую проецируются колебания цены для выявления их величин.

Формулы расчета стандартного отклонения StdDev

Расчет индикатора Standard Deviation осуществляется следующим образом:

При вычислении стандартного отклонения действующего бара (SD(i)) необходимо взять квадратный корень из отношения суммы квадратов от j=i-X до i и периода сглаживания Х.

Вычислить сумму квадратов можно с использованием:

• PRICE(j) – цена j-го бара;
• PRICE(i) – используемая цена действующего бара;
• MA(PRICE(i),X,i) - скользящая средняя действующего бара, спроецированная на X периодов.

Использование полученных данных

Интерпретировать значения индекса легко:

• небольшие значения Standard Deviation говорят о спокойной ситуации, которая предшествует всплеску активности на рынке;
• большие значения Standard Deviation свидетельствуют о сильной подвижности рынка, предшествующей падению активности.