Вопросы и ответы
Аналитика
- Индикатор Standard Deviation (StdDev)
За сильной или слабой волатильностью рынка всегда следует изменение в обратную сторону, причём, чем большими являются колебания цен, тем быстрее рынок достигает временной стабильности. Наблюдать за данной зависимостью проще всего путём расчета индекса стандартного отклонения. В данном случае за основу берется скользящая средняя, на которую проецируются колебания цены для выявления их величин.
Формулы расчета стандартного отклонения StdDev
Расчет индикатора Standard Deviation осуществляется следующим образом:
При вычислении стандартного отклонения действующего бара (SD(i)) необходимо взять квадратный корень из отношения суммы квадратов от j=i-X до i и периода сглаживания Х.
Вычислить сумму квадратов можно с использованием:
- PRICE(j) – цена j-го бара;
- PRICE(i) – используемая цена действующего бара;
- MA(PRICE(i),X,i) - скользящая средняя действующего бара, спроецированная на X периодов.
Использование полученных данных
Интерпретировать значения индекса легко:
- небольшие значения Standard Deviation говорят о спокойной ситуации, которая предшествует всплеску активности на рынке;
- большие значения Standard Deviation свидетельствуют о сильной подвижности рынка, предшествующей падению активности.